PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN EKSPOR

PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN EKSPOR

OLEH: NARDI LUBIS

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan perekonomian suatu Negara pada era ini.Tidak dapat dipungkiri juga kesejahteraan suatu Negara hanya dapat diukur dari seberapa besar sebuah Negara mampu menciptakan perekonomian yang semakin bertumbuh dengan baik.Indonesia sebagai Negara yang sedang membangun tidak terlepas dari kondisi ini, banyak yang ditargetkan oleh masyarakat khususnya pemerintah untuk menciptakan perekonomian yang matang baik itu yang bersinergi dari internal maupun eksternal.

Indicator-indikator keberhasilan perekonomian Indonesia  salah satunya dapat dilihat dari sisi fundamental ekonomi makro seperti tingkat pengangguran, inflasi, bahkan pertumbuhan ekonomi sendiri dari GDP dan juga factor-faktor lainya.

Perdagangan internasional juga merupakan salah satu factor penting yang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, melalui perdagangan internasional terjalin hubungan yang bisa saling mempengaruhi antar satu Negara dengan Negara lainya dengan kebutuhan masing-masing Negara dan juga dengan target keuntungan yang akan didapatkan dari kerjasama yang dilakukan.Perdagangan yang dilakukan tersebut sering dikatakan proses pertukaran barang dan jasa oleh suatu Negara dengan Negara lain dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri ataupun hanya untuk mencari keuntungan semata.Proses tersebut lazim disebut sebagai Ekspor-Impor

Nilai total ekspor bulan Mei 2011 mencapai 18,33 miliar dollar AS. Nilai tersebut merupakan rekor yang tertinggi sepanjang sejarah ekspor Indonesia.Bahwa ini rekor terbaru bagi sejarah ekspor kita. Jadi ini adalah capaian tertinggi selama ini untuk ekspor Indonesia.Pencapaian ekspor bulan ini, memecahkan rekor yang pernah dicapai pada Desember 2010 sebesar 16,83 miliar dollar AS. Berdasarkan year on year, nilai ekspor bulan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 45,29 persen. Pada bulan Mei tahun lalu, ekspor hanya mencapai 12,62 miliar dollar AS. Sementara itu, berdasarkan sektor, ekspor migas mengalami kenaikan sebesar 13,33 persen dari bulan April 2011 , menjadi 4,1 miliar dollar AS. Kenaikan ini lebih tinggi ketimbang ekspor non-migas dengan persentase sebesar 10,03 persen, menjadi 14,42 miliar dollar AS pada Mei 2011.

Pada ekspor non-migas, peningkatan terbesar terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan atau nabati dengan nilai 665 ,8 juta dollar AS dari April 2011 . Bahan bakar mineral menempati peningkatan terbesar kedua dengan nilai 511 ,1 juta dollar AS. Secara kumulatif, nilai total ekspor Indonesia selama Januari-Mei 2011 , telah mencapai 80,28 miliar dollar AS. Angka tersebut meningkat 33,37 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan ekspor non-migas masih mendominasi total ekspor sebesar 64,25 miliar dollar AS. Untuk tujuan ekspor non-migas, China menempati posisi pertama dengan nilai mencapai 1,81 miliar dollar AS. Disusul Jepang (1,53 miliar dollar AS) dan Amerika Serikat (1,32 miliar dollar AS). Kontribusi ketiga negara tersebut mencapai 32,75 persen dari total ekspor Indonesia pada Mei 2011 (Kompas Mei, 2011).

Dari perkembangan ekspor Indonesia dapat dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan yang cukup signifikan, demikian pula halnya dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin mapan kemungkinan untuk dapat meningkatkan ekspor semakin menjanjikan dan akan terjadi peluang-peluang yang sinergis untuk membangun perekonomian Indonesia Presdien Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ke-4 2011 mencapai 6,5 persen, dan Indonesia telah berhasil mewujudkan target pertumbuhan sepanjang tahun 2011 yang sebesar 6,5 persen. Di saat ekonomi dunia melamban, prestasi ekonomi Indonesia sangat menarik perhatian.

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tercapai berkat faktor ekspor, konsumsi, dan investasi. Pada tahun 2011, volume ekspor Indonesia melebihi US$ 200 miliar, meyumbang sepertiga GDP. Karena produk ekspor adalah bahan mentah dan SDA, lemahnya pasar Eropa dan AS tidak menimbulkan dampak serius bagi ekspor Indonesia. Ekspor ke Tiongkok dan India justru terus menguat. Menurut data Biro Pusat Stastistik, pada Oktober 2011, untuk pertama kalinya Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan dengan Tiongkok.

Jumlah penduduk Inodnesia yang 240 juta menyebabkan besarnya kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Pada tahun 2011, konsumsi domestik meningkat 4,7 persen.

Indonesia juga menarik banyak investor karena kekayaan batu bara, perunggu, nikel, dan minyak sawit. Modal asing yang diserap pada tahun 2011 mencapai US$ 27,5 miliar, melebihi target semula yang sebesar US$ 26,4 miliar. Angka inflasi di Indonesia sepanjang tahun 2011 juga tercatat sebesar 3,79 persen, lebih rendah daripada prediksi yang sebesar 4,5 persen. Karena inflasi terkendali, bank sentral Indonesia sudah dua kali menurunkan suku bunga agar ekonomi Indonesia tidak terkena dampak pelemahan ekonomi global. Indeks saham Indonesia juga meningkat sebesar 3,2 persen. Jakarta menjadi salah satu bursa terkuat di dunia, hanya lebih rendah daripada New York dan Manila. Ini juga memperlihatkan keadaan ekonomi Indonesia yang semakin membaik.

Bank Indonesia memprediksikan pertumbunan ekonomi untuk 2012 pada kisaran 6,2 hingga 6,7 persen. BI menyatakan akan terus melakukan intervensi di pasar valas dan kredit, mendukung kebijakan stimulasi ekonomi pemerintah, serta mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Menteri. Pemerintah Indonesia memasang target ekspor 2012 sebesar US$ 130 miliar.

1.2.Perumusan Masalah

            Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “ANALISIS KAUSALITAS ANTAR EKSPOR DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA”

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ” ANALISIS KAUSALITAS ANATAR EKSPOR DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA”

1.4.Tujuan dan Manfaat

            Untuk mengetahui pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan ekspor di Indonesia dalam periode 1971-2010.

1.5.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

1.      Suatu kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang diperoleh diperkuliahan kedalam praktek yang sesungguhnya.

2.      Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan bagi mahasiswa/mahasiswi Departemen Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

3.      Memberikan masukan bagi pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan eksPor di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.PERTUMBUHAN EKONOMI

A.Pengertian

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan outputriil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang

B. Teori dan Model Pertumbuhan Ekonomi

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul An Inguiry into the Nature and Causes of the Wealt Nations, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomidan factor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi

·         Teori Inovasi Schum Peter

Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi enterpreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalilstik.Dinamika persaingan akan mendorong hal ini.

·         Model Pertumbuhan Harrot-Domar

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural.Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan.Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihar tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.

·         Model Input-Output Leontief.

Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antarindustri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antarindustri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .

·         Model Pertumbuhan Lewis

Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negar sedang berkembang banyak(padat)penduduknya.Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.

·         Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahp-tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, ahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsimsi tinggi.

2.2.EKSPOR

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Strategi ekspor digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya. Strategi lainnya misalnya franchise dan akuisisi.

Kegiatan ekspor terbagi menjadi 2, yaitu:

A.Ekspor langsung

Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara/ eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme.

B.Ekspor tidak langsung

Ekspor tidak langsung adalah teknik dimana barang dijual melalui perantara/eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut. Melalui, perusahaan manajemen ekspor ( export management companies ) dan perusahaan pengekspor ( export trading companies ). Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang. Umumnya, industri jasa menggunakan ekspor langsung sedangkan industri manufaktur menggunakan keduanya.

C.Tahap-tahap Ekspor

Dalam perencanaan ekspor perlu dilakukan berbagai persiapan, berikut ini 4 langkah persiapannya:

1. Identifikasi pasar yang potensial
2. Penyesuaian antara kebutuhan pasar dengan kemampuan, SWOT analisis
3. Melakukan Pertemuan, dengan eksportir, agen, dll
4. Alokasi sumber daya.

D.Komoditi ekspor Indonesia

Sepuluh komoditi ekspor utama Indonesia adalah Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), produk hasil hutan, elektronik, karet dan produk karet, sawit dan produk sawit, otomotif, alas kaki, udang, kakao dan kopi. Namun, pasar internasional semakin kompetitif sehingga sepuluh komoditas ekpor utama Indonesia terdiversifikasi. Komoditas lainnya, yaitu makanan olahan, perhiasan, ikan dan produk ikan, kerajinan dan rempah-rempah, kulit dan produk kulit, peralatan medis, minyak atsiri, peralatan kantor dan tanaman obat.

2.3.STUDI EMPIRIS

Menurut Anatasia Widhia K.W Debat mengenai peranan ekspor dalam pembangunan ekonomi sudah tampak sejak tahun 1950an. Dalam teori ekonomi makro (macro-economic theory), hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi dan atau pendapatan nasional merupakan suatu persamaan identitas karena ekspor merupakan bagian dari tingkat pendapatan nasional. Tetapi, dalam teori ekonomi pembangunan, keterkaitan kedua variabel tersebut merupakan kasus khusus yang menarik untuk dibahas terutama dalam dataran empiris. Dalam perspektif teori ekonomi pembangunan masalah hubungan kedua variabel tersebut tidak tertuju pada masalah persamaan identitas itu sendiri, melainkan lebih tertuju pada masalah, apakah ekspor bagi suatu Negara akan membuahkan kesejahteraan (kemakmuran) atau malah membawa kesengsaraan bagi negara? Tujuan dari penelitian yang berjudul “Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Dengan Pendekatan FPE (Final Prediction Error)” ini adalah: Pertama, mengetahui pengaruh variabel ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya; Kedua, untuk mengetahui kesalahan prediksi akhir dengan keberadaan hubungan ekuilibrium jangka panjang antara ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi.Untuk menguji hipotesis, digunakan Uji Kausalitas Granger dan Uji FPE (Final Prediction Error). Sebelumnya, dilakukan uji stasioneritas yaitu uji akar-akar unit dan uji derajad integrasi. Didapatkan hasil semua data sudah stasioner pada ordo nol pada tingkat level maupun derajad integrasi satu.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausalitas satu arah antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ekspor riil. Tingginya tingkat pendapatan riil Indonesia selama periode penelitian tidak disebabkan oleh tingginya ekspor riil, namun justru sebaliknya, meningkatnya tingkat pendapatan nasional riil (pertumbuhan ekonomi) mendorong ekspor. Berdasarkan analisa dapat disimpulkan bahwa ekspor secara keseluruhan dipandang dari kacamata ekonomi nasional tidak efisien dalam menopang pembangunan ekonomi Indonesia. Analisis ini juga mendukung hipotesis pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ekspor, yaitu teori yang dikemukakan oleh Gregory N. Mankiw yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam negeri merupakan variabel yang besar kecilnya dapat dikendalikan, sedangkan ekspor merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan (Hipothesis Internally Generated Export) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan: Pertama, adanya penyusunan strategi kebijakan ekspor di Indonesia. Kedua, Memperkuat basis-basis perekonomian nasional dengan studi empirisyang komprehensif.

Hasil penelitian Salamo dan Hutabarat (2007), menunjukkan dalam jangka panjang ekspor, impor, nilai tukar riil, jumlah pekerja dan krisis berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor adalah mesin pertumbuhan ekonomi atau “Export Led Growth”, nilai tukar riil adalah salah satu faktor daya saing.

Tenaga kerja adalah faktor produksi yang dominan pada perekonomian Indonesia.Hasil penelitian ini mendukung temuan Naomi Oiconta (2006) dengan menggunakan data GDP dan ekspor agregat Indonesia, tahun 1980 sampai

METODOLOGI PENELETIAN

3.1.Ruang lingkup

            Ruang lingkup pembahasan ini adalah meliputi pertumbuhan ekonomi dan ekspor di Indonesia dari tahun 1971-2010.

3.2.Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data runtun waktu (time series) selama kurun waktu 1971-2010. Sumber data berasal dari badan pusat statistik (BPS) dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

C.Pengolahan data

            Dalam penulisan ini menggunakan program E-views dalam pengolahan datanya.

3.3.Metode Analisis Data

a.Metode Analisis

            Metode analisis dalam penelitian ini adalah Cointegration test dan  Granger Causality Test. Analisis Cointegration test (Johansen test) adalah untuk melihat hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan ekspor dalam jangka panjang. Sedangkan analisis Granger Causality test untuk melihat hubungan timbal balik (causal) antara Pertumbuhan Ekonomi dan ekspor di Indonesia.

            Sebelum dilakukan estimasi terhadap metode Cointegration test dan Granger Causality test t, maka terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1.      Uji Akar Unit (Unit Root Test)

Uji akar unit dari dickey Fuller maupun Phillips-Perron adalah untuk melihat stasioneritas data time series yang diteliti dengan menggunakan Eviews versi 5. Adapun dari uji Augmented Dickey Fuller (ADF) dapat dinyatakan sebagai berikut :

DY_t = a₀ + Y_t-1 + _iDY_t-1+1 + _t                                                 (3.1)

Sedangkan untuk uji Phillip-Perron (PP) adalah :

DY_t = a_t + Y_t-1 + _t                                                                (3.2)

Dimana :

            D = perbedaan atau differensi

            Y = variabel yang diamati pada tingkat periode tertentu

             = operasi kelambanan waktu

            Kedua uji dilakukan dengan hipotesis null  = 0 untuk ADF dan  = 1 untuk PP. Stasioner tidaknya data didasarkan pada perbandingan nilai statistik ADF dan PP yang diperoleh dari nilai t hitung koefisien  dan  dengan nilai kritis statistik dari Mackinnon maka data tersebut stasioner dan sebaliknya maka data tidak stasioner.

2. Uji kointegrasi (Cointegration Test)

Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui hubungan keseimbangan dalam jangka panjang antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ekspor di Indonesia dengan menggunakan Johansen test. Untuk menentukan jumlah arah kointegrasi tersebut maka Johansen menyarankan untuk melakukan dua uji statistik.

            Uji statistik pertama adalah uji trace (Trace test,  _trace) yaitu menguji hipotesis nol (null hypothesis) yang mensyaratkan bahwa jumlah dari arah kointegrasi adalah kurang dari atau sama dengan p dan uji ini dapat dilakukan sebagai berikut :

_trace(r) = -T                                                                        (3.3)

Dimana _r+1,. . ., _n adalah nilai egeinvectors terkecil (p-r). Null hypothesis yang disepakati adalah jumlah dari arah kointegrasi sama dengan banyaknya r. Dengan kata lain, jumlah vektor kointegrasi lebih kecil atau sama dengan r, dimana (r = 0,1,2 dan seterusnya).

            Untuk uji statistik yang kedua adalah uji maksimum eigenvalue (_max) yang dilakukan dengan formula sebagai berikut :

_max (r, r+1) = -T in (1-_r+1)                                                                (3.4)

            Uji berdasarkan pada uji null hypothesis bahwa terdapat r dari vektor kointegrasi yang berlawanan (r+1) dengan vektor kointegrasi. Untuk melihat hubungan kointegrasi tersebut maka dapat dilihat dari besarnya nilai Trace statistic dan Max-Eigen statistik dibandingkan dengan nilai critical value pada tingkat kepercayaan 5 persen.

3.      Uji Granger Causality

Pengujian ini dilakukan untuk melihat hubungan kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ekspor di Indonesia, sehingga dapat diketahui kedua variabel tersebut secara statistik saling mempengaruhi (hubungan dua arah), memiliki hubungan searah atau sama sekali tidak saling mempengaruhi. Berikut ini metode Granger Causality Test seperti berikut ini:

            PE_t = _iPE_t-i + _jEKS_t-j + _t                                               (3.5)

            EKS_t = _iEKS_t-i + _jPE_t-j + v_t                            (3.6)

            Dimana :

                        PE = Pertumbuhan Ekonomi (%)

                        Eks      = Ekspor(Miliar)

                        , v      = error of term

                                    Dimana _t dan v_t adalah error terms yang diasumsikan tidak mengandung korelasi parsial dan m = n = r = s. Berdasarkan hasil regresi linear diatas akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien-koefisien regresi dari persamaann adalah sebagai berikut :

1.      Jika _j  0 dan _j = 0

Maka terdapat kausalitas satu arah dari PE ke EKS

2.      Jika _j = 0 dan _j  0

Maka terdapat kausalitas satu arah dari EKS  ke PE.

3.      Jika _j 0 dan _j = 0

Maka PE dan EKS  bebas antara satu dengan yang lainnya.

4.      Jika _j  0 dan _j    0

Maka terdapat kausalitas dua arah antara PE ke EKS

3.4.Defenisi Oerasional

1.Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor
produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1994;10).

2.Eksor adalah proses tukar menukar barang dan jasa antar Negara yang satu dengan Negara lain dengan tujuan tertentu dan kesepakatan bersama.

  

B A B IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Uji Akar Unit (Unit  Root Test)

Uji stasioner ini digunakan untuk mengetahui apakah data PDRB dan Inflasi di Sumatera utara stasioner atau tidak. Pengujian yang dikembangkan oleh Dickey Fuller ini dilakukan untuk menghindari model yang lancung atau tidak efisien.

Berikut ini hasil dari uji ADF pada tabel dibawah ini :

Uji akar unit
Variable	Critical Value	ADF	Derajat integrasi
PE	-4.25879	-7.824175	1st difference
Ekspor	-3.568379	-3.774775	1st difference

Sumber           : Lampiran 2 dan 3

*,**,*** signifikan pada α= 1%, 5%, 10%

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai ADF statistik untuk kedua variabel tersebut yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Ekspor signifikan pada α = 1%, dan α =5%. Hasil ini menunjukkan nilai ADF statistik lebih besar dari nilai kritisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner.

 

4.2.Uji Kointegrasi (cointegration test)

Setelah diketahui bahwa baik data Pertumbuhan Ekonomi dan Eksor keduanya stasioner, maka selanjutnya akan diuji apakah ada hubungan keseimbangan jangka panjang antara dua variabel tersebut dengan menggunakan Johansen test.

Hypothesized		Trace	0.05
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None *	0.661144	49.71359	15.49471	0.0000
At most 1 *	0.230050	9.672878	3.841466	0.0019

Sumber           : Lampiran 4

Dari hasil uji kointegrasi diatas dapat di lihat bahwa nilai Trace Statistic lebih besar dari Critical Value pada  = 1 %. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan keseimbangan dalam jangka panjang antara  Pertubuhan Ekonomi dan Eksor di Indonesia.

4.3.Uji Kausalitas Granger  (Granger Causality Test)

Uji Granger Causality digunakan untuk melihat hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang diteliti yakni Pertumbuhan Ekonomi dan Eksor di Indonesia. Melalui uji ini dapat dilihat apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (hubungan dua arah), memiliki hubungan searah atau sama sekali tidak ada hubungan (tidak saling mempengaruhi). Hasil pengujian granger causality dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
DPE does not Granger Cause DEX	37	0.10376	0.90174
DEX does not Granger Cause DPE		0.59526	0.55741
Sumber           : Lampiran 5

Berdasarkan hasil uji granger causality di atas, tidak terjadi kausalitas timbal balik antara variabel Pertumbuhan ekonomi dengan variable ekspor.

 BAB V

KESIMULAN DAN SARAN

            Berdasarkan analisis dan pembahasan yang kami lakukan, maka kami dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1.      Berdasarkan hasil uji akar unit (Unit Root Test) menunjukkan bahwa variabel yang diteliti, yakni Pertumbuhan Ekonomi sudah stasioner pada derajat integrasi 1^st difference dan Inflasi  sudah stasioner pada derajat integrasi 1^st difference.

2.      Berdasarkan uji kointegrasi (Cointegration test), bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan variabel Ekspor di Indonesia mempunyai hubungan keseimbangan dalam jangka panjang.

3.      Berdasarkan Uji Kausalitas Granger (Granger Causality Test) yang dilakukan pada variabel Pertumbuhan Ekonomi dan variabel ekspor, menunjukkan tidak adanya hubungan saling mempengaruhi antara pertumbuhan ekonomi dengan ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

1.Anatasia Widhia K.W, jurnal “Analisis kausalitas pertumbuhanekspor terhadap pertumbuhan ekonomi  di indonesia dengan pendekatan FPE (final prediction error)”

2.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 9, No. 1 April 2010 : 71–78 oleh: Syarifuddin A. Bakar “Analisis Kausalitas antara Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”

3. Hasil penelitian Salamo dan Hutabarat (2007)

4.Hasil peneliian Naomi Oiconta (2006)

Lampiran

Lampiran 1.

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Ekspor
1971	11.33	1233.6
1972	44.1	1777.7
1973	80.61	3210.8
1974	90.03	7426.3
1975	-4.36	7102.5
1976	20.33	8546.5
1977	26.98	10852.6
1978	7.28	11643.2
1979	33.89	15590.1
1980	53.63	23950.4
1981	5.06	25164.5
1982	-11.27	22328.3
1983	-5.29	21145.9
1984	3.5	21887.8
1985	-15.08	18586.7
1986	-20.34	14805
1987	15.74	17135
1988	12.15	19218.5
1989	15.29	22158.9
1990	15.86	25675.3
1991	13.5	29142.4
1992	16.55	33967
1993	8.4	36823
1994	8.77	40053.4
1995	13.39	45418.8
1996	9.68	49814.8
1997	7.28	53443.6
1998	-8.59	48665.4
1999	-0.37	48665.4
2000	27.65	62124
2001	-9.34	56320.9
2002	1.48	57158.8
2003	6.82	61058.8
2004	17.23	71548.6
2005	19.66	85660
2006	17.67	100798.6
2007	13.19	114100.9
2008	19.86	136761.7
2009	4.9	111649
2010	6.1	111157

Lampiran 2.

Null Hypothesis: D(DEX) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 8 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-3.134343	0.1175
Test critical values:	1% level		-4.309824
	5% level		-3.574244
	10% level		-3.221728
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DEX,2)
Method: Least Squares
Date: 01/16/12   Time: 11:23
Sample (adjusted): 1982 2010
Included observations: 29 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(DEX(-1))	-7.079230	2.258601	-3.134343	0.0057
D(DEX(-1),2)	5.617049	2.174737	2.582863	0.0188
D(DEX(-2),2)	5.157078	2.040493	2.527369	0.0211
D(DEX(-3),2)	4.615258	1.907155	2.419970	0.0263
D(DEX(-4),2)	4.040177	1.765684	2.288166	0.0344
D(DEX(-5),2)	3.023723	1.549600	1.951293	0.0668
D(DEX(-6),2)	2.195389	1.230936	1.783511	0.0914
D(DEX(-7),2)	0.915916	0.801737	1.142415	0.2683
D(DEX(-8),2)	1.050943	0.431411	2.436059	0.0255
C	-1998.518	4576.931	-0.436650	0.6676
@TREND(1971)	108.1190	186.0369	0.581169	0.5683
R-squared	0.917049	Mean dependent var		1095.410
Adjusted R-squared	0.870965	S.D. dependent var		19731.24
S.E. of regression	7087.736	Akaike info criterion		20.85182
Sum squared resid	9.04E+08	Schwarz criterion		21.37045
Log likelihood	-291.3513	F-statistic		19.89961
Durbin-Watson stat	2.082155	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 3.

Null Hypothesis: D(DPE) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-5.063188	0.0013
Test critical values:	1% level		-4.252879
	5% level		-3.548490
	10% level		-3.207094
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DPE,2)
Method: Least Squares
Date: 01/16/12   Time: 11:24
Sample (adjusted): 1977 2010
Included observations: 34 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(DPE(-1))	-3.083313	0.608967	-5.063188	0.0000
D(DPE(-1),2)	1.203062	0.457860	2.627574	0.0138
D(DPE(-2),2)	0.420351	0.280859	1.496663	0.1457
D(DPE(-3),2)	0.108400	0.124550	0.870332	0.3915
C	5.330980	8.417830	0.633296	0.5317
@TREND(1971)	-0.200696	0.341329	-0.587983	0.5613
R-squared	0.875134	Mean dependent var		-3.027059
Adjusted R-squared	0.852836	S.D. dependent var		49.72158
S.E. of regression	19.07417	Akaike info criterion		8.893332
Sum squared resid	10187.07	Schwarz criterion		9.162690
Log likelihood	-145.1866	F-statistic		39.24796
Durbin-Watson stat	2.085860	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 4.

Date: 01/16/12   Time: 11:26
Sample (adjusted): 1974 2010
Included observations: 37 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DEX DPE
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized		Trace	0.05
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None *	0.661144	49.71359	15.49471	0.0000
At most 1 *	0.230050	9.672878	3.841466	0.0019
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized		Max-Eigen	0.05
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None *	0.661144	40.04071	14.26460	0.0000
At most 1 *	0.230050	9.672878	3.841466	0.0019
Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):
DEX	DPE
-1.03E-05	0.069302
0.000222	-0.005029
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):
D(DEX)	-3.511561	-4090.521
D(DPE)	-24.31733	-4.274006
1 Cointegrating Equation(s):		Log likelihood	-545.5973
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
DEX	DPE
1.000000	-6723.029
	(834.137)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DEX)	3.62E-05
	(0.01530)
D(DPE)	0.000251
	(3.5E-05)

Lampiran 5.

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 01/14/12   Time: 19:05
Sample: 1971 2010
Lags: 2
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
LEX does not Granger Cause LPE	22	4.82868	0.02185
LPE does not Granger Cause LEX		0.40811	0.67125